|
Strategia EST-Q Global Assets: Raport Saptamanal
|
|
Evaluare: 2 utilizator(i) au evaluat acest articol
Creat de: sergiu mandis,
la 01.02.2010
Vizualizari: acest articol a fost citit de 1197 ori
Rezumat: 25.01.2010-29.01.2010: +0.21%
In saptamana trecuta pietele au facut o turnura destul de amenintatoare, indicele S&P 500 scazand cu 2%, in doua saptamani cu peste 6%. Aceste scaderi vin pe fondul temerii tot mai mari a investitorilor ca economia nu tine pasul cu cotatiile bursiere si ca probleme de fond nu au fost rezolvate ci doar "carpite". Colac peste pupaza si declaratia presedintelui american Barrack Hussein Obama care se referea la faptul ca pe viitor nici o banca mare nu va mai fi crutata. Din punctul meu de vedere declaratia are un iz populist mai ales ca a fost facuta inainte de votul pentru alegerea unui senator, democratii avand nevoie ca de aer de inca un loc in senat: ar fi putut trece mai usor legea sanatatii atat de intens promovata de Obama. Indicii americani au ajuns la suportul liniei de trend si saptamana aceatsa sau chiar urmatoarele doua ar putea fi hotaratoare pentru evolutia viitoare. Un semn mare de intrebare este faptul ca multe companii mari chiar si banci au raportat rezultate peste asteptarile analistilor dar care nu au mai fost luate in seama de investitori, acestia marcandu-si profiturile la fiecare tentativa de crestere.
Saptamana trecuta strategia globala EST-Q Global Assets a inregistrat o crestere modesta de +0.21% realizand performante oarecum mixte pe strategiile componente. Performeri de aceatsa data au fost strategiile automate de trading care au inregistrat cumulat un avans de 4% cu 1.18% pondere in Strategia Globala. Dintre acestea s-a evidentiat strategia EST-ES pe indicele american S&P 500 care a avansat cu 3.80% pe strategie si 1.10% ca pondere in strategia globala.
Randamentele bune inregistarte de strategiile automate au fost trase in jos de strategiile manuale pe actiuni romanesti (Romania Daily) si americane (U.S. Directional Trading), care au fost in contratimp cu pietele. Strategia Ro Daily a inversat pozitia long cu short la inceputul acestei saptamani dar piata romaneasca de capital s-a decuplat de la "motorul" american si a refuzat sa scada investitorii locali mai sperand in alte cresteri. Strategia U.S. DT a intrat long pe
SPU dar se pare ca timing-ul nu a fost prea fericit. Totusi trendul crescator inca nu s-a rupt si probabilitatea unui rebound este destul de mare. Nu vom ezita sa "ucidem" aceasta pozitie daca trendul nu mai este sustenabil.
In saptamana 25.01-29.01 strategia Romania Daily a pierdut in activ 3.82%, pondere in strategia globala de -0.55% iar Strategia US DT a pierdut -2.93% cu -0.42% pondere in EST-Q Global Assets.
S-a incheiat o luna din acest an din activitatea strategiei EST-Q Global Assets. Randamentul de 4.67% inregistrat in aceasta luna cu o volatilitate mica a contului: randament maxim saptamanal de +2.65% si pierdere maxima saptamanala: -0.64% ne confirma combinatia reusita dintre 5 strategii distincte, cu un grad de corelare redus intre ele. Strategia EST-Q Global Assets acopera piete de futures pe indici europeni si americani, piete futures pe titei si piete pe actiuni romanesti si americane. S-a adoptat pe langa aceasta abordare si un managment de risc care nu permite volatilitate mare a activului net intr-un anumit interval de timp.
Detalii despre strategie se pot afla de
aici.
Statisticile de saptamana trecuta sunt urmatoarele:
Tranzactii:
Rezultate saptamanel si ponderi:
Good Trading.
Sergiu Mandis
Nota: Aceste rezultate sunt reale si nu sunt o prezentare de tip demo.
Pozitiile neinchise in timpul unei saptamani sunt marcate la piata ca
diferenta dintre pretul de inchidere al saptamanii si cel de inchidere
al saptamanii precedente in cazul pozitiilor long si diferenta intre
pretul de inchidere al saptamanii precedente si cel de inchidere al
saptamanii curente in cazul pozitiilor short(pentru pozitii mai vechi
de 1 saptamana).
Performantele istorice nu reprezinta o garantie a rezultatelor viitoare.
Cum evaluati acest articol?